X
Код презентации скопируйте его
Практика корпоративного управления рисками
Скачать эту презентацию
Презентация на тему Практика корпоративного управления рисками
Скачать эту презентациюCлайд 1
ОАО «ГМК «Норильский никель» Практика корпоративного управления рисками современные подходы и методы на примере управления технико-производственными рисками Москва Сентябрь 2006
Cлайд 2
СОДЕРЖАНИЕ Ключевые понятия корпоративного риск-менеджмента и его роль в системе управления ОАО «ГМК «Норильский никель» Структура управления технико-производственными рисками Выявление рисков Оценка рисков Определение приоритетов рисков Систематизация и агрегирование Регулирование рисков Контактная информация *
Cлайд 3
КОРПОРАТИВНЫЙ РИСК -МЕНЕДЖМЕНТ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ – систематический процесс выявления, оценки и регулирования рисков во всех сферах деятельности Компании, осуществляемый в целях: повышения надежности достижения запланированных результатов повышения эффективности распределения ресурсов повышения акционерной стоимости и инвестиционной привлекательности Компании РИСК – угроза негативного воздействия внешних и внутренних факторов на достижение корпоративных целей Компании Классификация рисков: Стратегические Операционные Финансовые Технико-производственные *
Cлайд 4
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РИСКАМИ Добыча Обогащение Металлургия Газо снабжение Электро снабжение Водный транспорт Ж/Д транспорт АВИА Транспорт ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ТРАНСПОРТ РУКОВОДСТВО ОАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» Тепло снабжение Сбор и анализ информации Формирование реестра и карты рисков Расчет интегральной рисковой позиции Контроль исполнения мероприятий по регулированию рисков и отчетность ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ *
Cлайд 5
ПРОЦЕСС РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ВЫЯВЛЕНИЕ ОЦЕНКА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ АГРЕГИРОВАНИЕ EWRM *
Cлайд 6
ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ Анализ схем технологических процессов Построение деревьев событий (отказов) Комплексная идентификация: внешних и внутренних факторов риска (природные и физические явления, технология, энергообеспечение, системы контроля, человеческий фактор, …) объектов, подверженных риску (ключевое производственное оборудование, здания и сооружения, системы энергоснабжения, транспорт и т.д.) *
Cлайд 7
ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ Источники информации о потенциальных производственных рисках: Стандартизированные опросные листы Рабочие совещания Схемы материальных и информационных потоков Финансовая и управленческая отчетность Компании Статистические данные (оценки на основе методов VaR, EVT и т.д.) Прочая информация Реестр рисков База данных для анализа полученной информации: *
Cлайд 8
ОЦЕНКА РИСКОВ Серьезность последствий (ущерб) - величина снижения денежного потока (выручки) относительно планового уровня в результате воздействия неблагоприятного события (EaR) Уровень Описание 5 Критический Последствия приводят к невыполнению основных задач, поставленных перед Компанией 4 Высокий Последствия оказывают значительное влияние на выполнение основных задач, поставленных перед Компанией 3 Значительный Последствия снижают эффективность выполнения основных задач, поставленных перед Компанией 2 Умеренный Последствия не оказывают существенного влияния на выполнение основных задач, поставленных перед Компанией 1 Незначительный Последствия не оказывают заметного влияния на выполнение основных задач, поставленных перед Компанией *
Cлайд 9
ОЦЕНКА РИСКОВ Вероятность события - возможность наступления неблагоприятного события в течение рассматриваемого периода времени Уровень Описание A Часто (более 50%) Событие ожидается при обычных обстоятельствах B Возможно (менее 50%) Событие может произойти при обычных обстоятельствах C Маловероятно (менее 25%) Событие может произойти при некоторых обстоятельствах D Редко (менее 10%) Событие может произойти при особенных обстоятельствах E Очень редко (менее 1%) Событие может произойти при исключительных обстоятельствах *
Cлайд 10
ПРИОРИТЕЗАЦИЯ РИСКОВ Для распределения рисков по категориям значимости Матрица рисков разделяется на соответствующие зоны: УРОВНИ ВЕРОЯТНОСТИ УРОВНИ СЕРЬЕЗНОСТИ ПОСЛЕДСТВИЙ (УЩЕРБА) Незначительный Умеренный Значительный Высокий Критический Часто II II III III III Возможно I II III III III Маловероятно I II II III III Редко I I II II III Очень редко I I I II II III Критические риски II Значительные риски I Умеренные риски *
Cлайд 11
ПРИОРИТЕЗАЦИЯ РИСКОВ Графическое изображение категорий значимости на карте рисков *
Cлайд 12
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АГРЕГИРОВАНИЕ Генерируется множество (не менее 10000) сценариев реализации неблагоприятных событий с учетом их вероятностей Возможное совокупное воздействие выявленных рисков на денежный поток Компании рассчитывается методом имитационного моделирования (Monte Carlo): Для каждого сценария рассчитывается значение денежного потока (с учетом ущерба от событий, реализовавшихся в сценарии) Полученные значения используются для расчета: функции распределения вероятности ущерба изменения величины рисковой позиции *
Cлайд 13
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АГРЕГИРОВАНИЕ Рисковая позиция – разность между плановой величиной выручки и значением денежного потока, скорректированного на величину технико-производственных рисков (квантиль уровня вероятности 97.5%) Значения рисковой позиции могут быть рассчитаны: по Компании в целом по видам рисков по категориям значимости рисков по отраслевым комплексам и структурным бизнес единицам по регионам *
Cлайд 14
РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКОВ Принятие решений на этапе регулирования рисков осуществляется в соответствии с приоритетностью выявленных рисков: Структура и значения допустимых уровней рисков определяются имеющимися финансовыми и операционными резервами, стратегическими целями и планами развития, предпочтениями акционеров в области эффективности и надежности деятельности Компании Значимость рисков Установление допустимых уровней рисков Выбор мероприятий по регулированию рисков Критические < Руководство Компании > < Руководство Компании > Значительные < Руководство Компании > < Руководство отраслевых комплексов> Умеренные < Руководство отраслевых комплексов> < Структурные подразделения > *
Cлайд 15
РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКОВ Компания использует следующие основные виды мероприятий по регулированию рисков Принятие рисков Лимитирование Финансовые резервы Снижение (вероятности или ущерба) Технические меры Организационные меры Диверсификация Реорганизация бизнес-процессов Передача рисков Страхование Хеджирование Совместные предприятия или стратегические союзы Аутсорсинг Избежание рисков Продажа активов Отказ от проведения сделок *
Cлайд 16
РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКОВ При выборе возможных мероприятий по регулированию рисков учитываются следующие критерии: степень снижения уровня риска (вероятности или ущерба) стоимость и длительность реализации соответствие стратегическим планам развития Компании соответствие принятым в Компании политикам и регламентам в области управления рисками Разработка и реализация мероприятий по регулированию рисков осуществляется ответственными подразделениями Компании в соответствии с действующими корпоративными политиками, правилами и процедурами. *
Cлайд 17
РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКОВ Основная деятельность _____________ Бизнес-планы структурных подразделений Инвестиционная деятельность _____________ Программы капитальных затрат БЮДЖЕТ КОМПАНИИ Фрагмент Программы мероприятий по снижению рисков Комплексные программы страховой защиты (имущественные риски + перерыв в производстве) Взаимосвязь управленческих процессов и системы риск-менеджмента *
Cлайд 18
РАЗВИТИЕ Развитие системы корпоративного риск-менеджмента предусматривает активное участие подразделений и сотрудников Компании в процессе выявления и оценки рисков, постоянное расширение области исследования потенциальных опасностей и угроз, систематическое использование информации о рисках при принятии управленческих решений на всех уровнях управления Компании *
Cлайд 19
Контактная информация Иванов Николай Борисович Начальник Управления анализа рисков Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель» Тел. +7 (495) 786 8346 E-mail: Ivanovnb@nornik.ru СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! *
